自己回帰モデル
じこかいきモデル
名詞
標準
autoregressive model
作例 · 標準
過去の株価データを用いて自己回帰モデルを構築し、将来の価格変動を予測する。
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自己回帰モデルにおけるラグの次数を決定するため、AICなどの指標を比較検討する。
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時系列解析において、自己回帰モデルは最も基本的かつ強力な手法の一つである。
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ウィキペディア
自己回帰モデル は時点 t におけるモデル出力が時点 t 以前のモデル出力に依存する確率過程である。ARモデルとも呼ばれる。