メトロポリスヘイスティングス法

事後分布からサンプルを得るために、メトロポリスヘイスティングス法を用いたマルコフ連鎖モンテカルロ法を実行した。

複雑な統計モデルのパラメータ推定において、メトロポリスヘイスティングス法は非常に強力なツールとなる。

メトロポリスヘイスティングス法の提案分布を適切に設定しないと、収束が遅くなる可能性がある。